Терёхин В. И., Подгорнова Н. А. Моделирование и управление остатками денежных средств предприятия:
Монография: - М.: Креативная экономика, 2012. - 163 с.:
ISBN 978-5-91292-098-1
В монографии изложены основы теории и методики управления денежными потоками. Приведены современный инструментарий и практические примеры обоснования решения по регулированию остатка денежных средств предприятия.
Представлена модель управления остатками денежных средств с использованием современного математического аппарата, информационных и программных ресурсов, обеспечивающих поддержание их значения на уровне минимально необходимом для обеспечения достаточности денежных средств на предстоящие сутки. Инструментарий обеспечивает встраивание модели в современные корпоративные информационные системы, обновление информационной базы данных в режиме реального времени, формирует возможности повышения эффективности управления предприятиями за счет снижения иммобилизованных денежных средств. Приведены практические рекомендации по моделированию остатков денежных средств предприятий в условиях высокой неопределенности платежей.
Монография предназначена для менеджеров, экономистов-математиков, финансистов и аналитиков, разрабатывающих и реализующих проекты по формированию эффективности финансового управления предприятия, может быть полезна студентам, изучающим экономику и финансы фирм, экономико-математическое моделирование, информационные технологии в управлении.
СОДЕРЖАНИЕ
| ВВЕДЕНИЕ |
Глава 1.
Остатки денежных средств предприятия как объект моделирования |
| 1.1. Экономическая сущность и особенности управления остатком денежных средств |
| 1.2. Анализ характеристик временных рядов денежных средств |
| 1.2.1. Анализ временных рядов денежных потоков классическими методами математической статистики |
| 1.2.2. Вейвлет-анализ как инструментарий предпрогнозного исследования временного ряда денежных потоков предприятия |
| 1.2.3. Предпрогнозный анализ временных рядов денежных потоков предприятия |
| 1.3. Анализ методов прогнозирования потоков денежных средств |
| 1.3.1. Адаптивный метод прогнозирования денежных потоков и его практическая реализация |
| 1.3.2. Инструментарий и практическое применение метода прогнозирования денежных потоков на основе нейронных сетей |
Глава 2.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| 2.1. Исследование моделей управления остатками денежных средств предприятия |
| 2.2. Финансовая модель управления остатком денежных средств |
| 2.3. Алгоритм финансовой модели управления остатком денежных средств |
| 2.4. Эффективность применения финансовой модели управления остатком денежных средств на российских предприятиях... |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
| БИБЛИОГРАФИЯ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |